ЕСПБ: 6.0

ПРИМЕНА ФИНАНСИЈСКО - МАТЕМАТИЧКИХ МОДЕЛА НА ТРЖИШТУ НОВЦА. Дисконтна стопа и стопа приноса. Одређивање цена и приноса каматоносних и дисконтних хартија од вредности. Обрачун потрошачких кредита. Обрачуни камате код лизинга. Девизе и арбитража девиза. Апликације за обрачун цена и приноса краткорочних хартија од вредности. Апликације за обрачун потрошачких кредита. Апликације за обрачун затезне камате. Апликације за обрачуне курсних вредности девиза и за арбитражу девиза. ПРИМЕНА ФИНАНСИЈСКО-МАТЕМАТИЧКИХ МОДЕЛА НА ТРЖИШТУ КАПИТАЛА. Фактор акумулације и дисконтни фактор. Фактор додајних улога, фактор актуализације и фактор повраћаја. Амортизација дугорочних зајмова. Апликације за амортизацију зајма. Номинална, пропорционална, конформна и ефективна каматна стопа. Динарски и кредити са девизном клаузулом. Променљива и стална каматна стопа. Вредновање дугорочних обвезница и каматни ризик. Вредновање акција. Апликације за обрачун цена и приноса обвезница и акција. ПРИМЕНА ФИНАНСИЈСКО - МАТЕМАТИЧКИХ МОДЕЛА НА ТРЖИШТУ ДЕРИВАТА. Опције. Фјучерси. Свопови. Апликације за квантификацију ефеката на тржишту деривата.

Главни циљ предмета је да студенту пружи сложена знања из области одређивања цена инструмената на свим сегментима финансијских тржишта. Посебна пажња ће бити посвећена различитим врстама каматних стопа као и временској структури и управљању ризиком каматне стопе.

#Кочовић, Ј., Павловић, М. Увод у финансијску математику. Центар за издавачку делатност, Економски факултет, Београд, 2010. #Steiner, B. Mastering Financial Calculations. London: Pearson Education Limited, 3rd Ed., 2012. #Capinski, M., Zastawniak, T. Mathematics for Finance: An Introduction to Financial Engineering. London: Springer-Verlag, 2003.

Предавања су праћена одговарајућим презентацијама, све теме ће бити илустроване на хипотетичким примерима и студијама случаја.